Сравнение ^SPXEW с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или RSP.
Основные характеристики
| ^SPXEW | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 12.58% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 21.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 6.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.44% |
| Макс. просадка | -60.83% | -59.92% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и RSP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и RSP
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и RSP
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и RSP
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.11% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.